PVV Effizienz Invest

"Maschine schlägt Mensch"
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Der PVV Effizienz Invest entspricht einem rein systematisch, quantitativ gemanagten Multi-Asset-Fonds und ist frei von Marktstimmungen oder -meinungen. Das Anlageuniversum besteht ausschließlich aus UCITS-konformen ETFs und wird alle zwei Monate (jeweils zur Monatsmitte) in Anlehnung an die - um wesentliche Anforderungen der modernen Kapitalmärkte erweiterten - Erkenntnisse der Portfolio Selection Theory von Nobelpreisträger Harry M. Markowitz allokiert. Ausschlaggebend für die Aufnahme eines ETF in das Portfolio ist die Berechnung der Sharpe Ratio, also das Verhältnis von Überrendite eines ETF im Vergleich zur risikolosen Verzinsung, geteilt durch das Risiko (Volatilität). Ausschlaggebend für diese Berechnung sind das vergangene Halbjahr, das letzte Quartal sowie der Monat vor der Reallokation. Sowohl die Summe der drei einzelnen Performancekennziffern als auch die einmonatige Sharpe Ratio müssen positiv sein. Alle zwei Monate wird zudem festgelegt, wie hoch die Maximalgewichtung offensiver Assets sein darf.

Auf einen Blick: PVV Effizienz Invest

Ihre Vorteile:

  • Globale und effiziente Portfoliodiversifikation durch Investition in hoch liquide Exchange Traded Funds (ETFs), für die Assetklassen Aktien, Renten, Rohstoffe und Liquidität.
  • Dynamische Allokation gering korrelierter Assets, wodurch sich das Portfolio unabhängig von Trends positiv entwickelt.
  • Wissenschaftlich basiertes Total Return Konzept mit Hilfe der Sharpe Ratio ermöglicht die Kombination attraktiver Renditen mit geringen Risiken.
  • Etablierung eines prognosefreien, rein systematischen und regelbasierten Multi-Asset-Portfolios, welches nicht durch Aspekte der Behavioural Finance (Bauchgefühl, Angst, Gier etc.) beeinflusst wird.
  • Umsetzung eines Investitionskonzeptes in Anlehnung an die Forschungsergebnisse des Wirtschaftsnobelpreisträgers des Jahres 1990, Harry M. Markowitz, welche um zeitgemäße Erkenntnisse erweitert werden.